Forex Divergent Trading Strategy

La divergencia de convergencia MACD (MACD), inventada en 1979 por Gerald Appeal, es uno de los indicadores técnicos más populares en el comercio. El MACD es apreciado por los comerciantes de todo el mundo por su sencillez y flexibilidad, ya que puede ser utilizado como indicador de tendencia o impulso. La divergencia comercial es una manera popular de usar el histograma MACD (que explicamos a continuación), pero, por desgracia, el comercio de divergencia no es muy preciso - falla más de lo que tiene éxito. Para explorar lo que puede ser un método más lógico de negociar la divergencia de MACD, miramos usando el histograma de MACD tanto para señales de entrada comercial como para señales de salida de comercio (en lugar de sólo entrada) y cómo los comerciantes de divisas están posicionados de manera única para aprovechar tal estrategia. MACD: Una visión general El concepto detrás del MACD es bastante directo. Esencialmente, calcula la diferencia entre los medias móviles exponenciales de 26 días y 12 días (EMA). De los dos promedios móviles que componen el MACD, el EMA de 12 días es obviamente el más rápido, mientras que el de 26 días es más lento. En el cálculo de sus valores, ambas medias móviles utilizan los precios de cierre de cualquier período que se mide. En el gráfico de MACD, un EMA de nueve días del MACD se traza también, y actúa como un disparador para las decisiones de compra y venta. El MACD genera una señal alcista cuando se mueve por encima de su propia EMA de nueve días, y envía una señal de venta cuando se mueve por debajo de su EMA de nueve días. El histograma MACD es una representación visual elegante de la diferencia entre el MACD y su EMA de nueve días. El histograma es positivo cuando el MACD está por encima de su EMA de nueve días y negativo cuando el MACD está por debajo de su EMA de nueve días. Si los precios suben, el histograma crece a medida que la velocidad del movimiento de precios se acelera y se contrae a medida que el movimiento de precios se desacelera. El mismo principio funciona a la inversa ya que los precios están cayendo. Vea la Figura 1 para un buen ejemplo de un histograma MACD en acción. Figura 1: Histograma del MACD. A medida que la acción del precio (parte superior de la pantalla) se acelera hacia abajo, el histograma MACD (en la parte inferior de la pantalla) hace nuevos mínimos El histograma del MACD es la razón principal por la que muchos comerciantes confían en este indicador para Medir el impulso. Porque responde a la velocidad de movimiento de precios. De hecho, la mayoría de los comerciantes utilizan el indicador MACD con más frecuencia para medir la fuerza de la movida de precios que para determinar la dirección de una tendencia. (Para obtener más información, vea Momentum Trading with Discipline.) Divergencia comercial Como mencionamos anteriormente, la divergencia comercial es una forma clásica en la que se utiliza el histograma MACD. Una de las configuraciones más comunes es encontrar puntos de gráficos en los que el precio hace un nuevo columpio alto o un nuevo swing bajo. Pero el histograma MACD no lo hace, lo que indica una divergencia entre el precio y el impulso. La figura 2 ilustra un comercio típico de divergencia. Figura 2: Un comercio de divergencia típica (negativa) usando un histograma MACD. En el círculo de la derecha en el gráfico de precios, los movimientos de precios hacen un nuevo swing alto, pero en el punto circundado correspondiente en el histograma MACD, el histograma MACD no puede superar su máximo anterior de 0.3307. (El histograma alcanzó este máximo en el punto indicado por el círculo inferior izquierdo.) La divergencia es una señal de que el precio está a punto de invertir en el nuevo máximo, y como tal, es una señal para que el comerciante entre en Una posición corta. Fuente: Fuente: FXTrek Intellicharts Desafortunadamente, el comercio de divergencia no es muy preciso, ya que falla más veces de lo que tiene éxito. Los precios suelen tener varias ráfagas finales hacia arriba o hacia abajo que dejan de parar y obligar a los comerciantes fuera de posición justo antes de que el movimiento realmente hace un giro sostenido y el comercio se convierte en rentable. La figura 3 muestra una divergencia típica. Que ha frustrado a decenas de comerciantes a lo largo de los años. (Para obtener más información, consulte Uso de topes dobles y fondos dobles en el comercio de divisas.) Figura 3: Una falsificación típica de divergencia. La divergencia fuerte es ilustrada por el círculo derecho (en la parte inferior del gráfico) por la línea vertical, pero los comerciantes que fijaron sus paradas en colmos del oscilación habrían sido sacados del comercio antes de que girara en su dirección. Una de las razones que los comerciantes a menudo pierden con esta configuración es que entrar en un comercio de una señal de la MACD indicador, pero la salida basada en el movimiento en el precio. Dado que el histograma MACD es un derivado del precio y no es el precio mismo, este enfoque es, en efecto, la versión comercial de mezclar manzanas y naranjas. Uso del histograma MACD para entrada y salida Para resolver la inconsistencia entre entrada y salida. Un comerciante puede utilizar el histograma MACD tanto para la entrada comercial como para las señales de salida comercial. Para ello, el comerciante que negocia la divergencia negativa toma una posición corta parcial en el punto inicial de la divergencia, pero en vez de fijar la parada en el colmo más cercano del oscilación basado en precio, él o ella paran hacia fuera el comercio solamente si el alto de El histograma de MACD excede su oscilación anterior alto, indicando que el momento está realmente acelerando y el comerciante está realmente incorrecto en el comercio. Si, por otra parte, el histograma MACD no genera un nuevo swing alto, el comerciante añade entonces a su posición inicial, logrando continuamente un precio medio más alto para el corto. Los comerciantes de divisas están en una posición única para aprovechar esta estrategia, porque con esta estrategia, cuanto mayor sea la posición, mayores serán las ganancias potenciales una vez que el precio se invierta - y en Forex (FX), puede implementar esta estrategia con cualquier tamaño de posición y no Tienen que preocuparse por influir en el precio. (Los operadores pueden ejecutar transacciones tan grandes como 100.000 unidades o tan poco como 1.000 unidades para el mismo spread típico de tres a cinco puntos en las parejas principales). En efecto, esta estrategia requiere que el comerciante a la media como los precios se mueven temporalmente contra él o su. Esto, sin embargo, no suele considerarse una buena estrategia. Muchos libros de comercio han derisively dubbed tal técnica como la adición a sus perdedores. Sin embargo, en este caso, el comerciante tiene una razón lógica para hacerlo - el histograma MACD ha mostrado divergencia, lo que indica que el impulso está disminuyendo y el precio pronto puede cambiar. En efecto, el comerciante está tratando de llamar al farol entre la aparente fuerza de la acción de precio inmediato y las lecturas MACD que indican la debilidad por delante. Sin embargo, un comerciante bien preparado que utiliza las ventajas de los costos fijos en FX, mediante un promedio adecuado del comercio, puede soportar las reducciones temporales hasta que el precio se convierte en su favor. La Figura 4 ilustra esta estrategia en acción. Figura 4: El gráfico indica donde el precio hace los máximos sucesivos pero el histograma de MACD no - prefigurando la declinación que viene eventual. Mediante el promedio de su corto, el comerciante finalmente gana un beneficio guapo como vemos el precio haciendo una reversión sostenida después del punto final de la divergencia. Fuente: Fuente: FXTrek Intellicharts La línea de fondo Al igual que la vida, el comercio rara vez es blanco y negro. Algunas reglas que los comerciantes están de acuerdo a ciegas, como nunca añadir a un perdedor, se puede romper con éxito para lograr beneficios extraordinarios. Sin embargo, es necesario establecer un enfoque lógico y metódico para violar estas importantes reglas de gestión del dinero antes de intentar obtener ganancias. En el caso del histograma MACD, el comercio del indicador en lugar del precio ofrece una nueva forma de intercambiar una vieja idea - divergencia. La aplicación de este método al mercado de divisas, que permite la ampliación sin esfuerzo de las posiciones, hace esta idea aún más intrigante para los comerciantes de día y los comerciantes de posición alike. Divergence: El comercio más rentable Porque las tendencias se componen de una serie de oscilaciones de precios, El rol clave es evaluar la fuerza de la tendencia. Como tal, es importante saber cuando una tendencia se está ralentizando. Menos ímpetu no siempre conduce a una inversión. Pero sí indica que algo está cambiando, y que la tendencia puede consolidarse o revertirse. Momento del precio se refiere a la dirección y la magnitud del precio. Comparando oscilaciones de precios ayuda a los comerciantes a comprender mejor el impulso de los precios. Aquí, bien echar un vistazo a la forma de evaluar el impulso de precios y mostrarle lo que la divergencia en el impulso puede decirle acerca de la dirección de una tendencia. Definición de Momentum de los precios La magnitud de la dinámica de los precios se mide por la duración de las oscilaciones de los precios a corto plazo. El principio y el final de cada oscilación se establece por pivotes de precios estructurales, que forman altos y bajos de swing. Fuerte impulso es exhibido por una pendiente empinada y una larga oscilación de precios. Se observa un momentum débil con una pendiente poco profunda y un swing corto de precios (Figura 1). Figura 1: Momentum Por ejemplo, la longitud de los upswings en una tendencia alcista se puede medir. Los aumentos más largos sugieren que la tendencia al alza esté demostrando un ímpetu creciente, o consiguiendo más fuerte. Los aumentos más cortos significan el debilitamiento del impulso y la fuerza de la tendencia. Aumentos de longitud iguales significa que el momento sigue siendo el mismo. (Para la lectura relacionada, vea Momentum que negocia con disciplina y que monta el Momentum que invierte la onda.) Las oscilaciones del precio no son siempre fáciles de evaluar con el ojo desnudo - el precio puede ser agitado. Los indicadores de impulso se utilizan comúnmente para suavizar la acción del precio y dar una imagen más clara. Permiten que el comerciante compare las oscilaciones del indicador a las oscilaciones del precio, más bien que tener que comparar precio al precio. Indicadores de Momentum Los indicadores de momentum comunes para medir los movimientos de precios incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), stochastics y tasa de cambio (ROC). La Figura 2 es un ejemplo de cómo se usa RSI para medir el momento. El valor predeterminado para RSI es 14. RSI tiene límites fijos con valores que van de 0-100. Por cada aumento en el precio, hay un repunte similar en RSI. Cuando el precio oscila abajo, RSI también oscila abajo. Figura 2: Las oscilaciones de los indicadores generalmente siguen la dirección de las oscilaciones de precios (A). Las líneas de tendencia se pueden dibujar en los máximos de swing (B) y bajos (C) para comparar el ímpetu entre el precio y el indicador. Sólo una palabra de advertencia, tuve un sistema de divergencia como este y me ha metido en un montón de problemas cuando el comercio de primas (sin filtros). No fue mi peor sistema perdedor, pero perdió cerca de 200 pips en 8 meses en 1h gráfico. La forma de filtrarlo es simple, toma un indicador de punto de pivote Diario, un indicador semanal de punto de pivote y dibuja algunos S amp R en las cartas Diarias, solo toma divergencias si están rebotando de esos niveles de S y R 10 pips o así de un pivote entonces y solamente entonces la divergencia tiene respaldo a él. Intenté arriesgarme. Después de incorporar los puntos de pivote. Y s / r con este método lo bien que has hecho. ¿Cuántas pips has hecho ya que tienes un buen diario. Pivote semanal indis.